楽天SCHDとニセナスのベストな比率は？【SCHD＋QQQ】
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、前回の楽天SCHDの質問であった、SCHDとQQQのベストな比率についてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
https://youtu.be/lMCM9Q0hRz8SCHDとQQQのベストな比率
さて、以前というか2年以上前に「QQQ+VIGのベストな比率は？」という動画をアップしました。
https://hikou.syowp.com/vti-qqq-vig/このときと同じように、SCHDとQQQのベストな比率について知りたいというコメントをいただきました。
コメントしてくださった方はSCHDを直接持っているようですが、日本では楽天SCHDで組み合わせていただければと思います。楽天SCHDについては前回の動画を参照してください。
QQQはNASDAQ100インデックスのETFなので、日本でも買えます。ただ現時点で490ドルぐらいの株価です。日本円で7万円以上とけっこういいお値段なので、少額での組み合わせには不向きとは思います。
そこでニッセイのNASDAQ100投資信託、通称「ニセナス」を代わりに使います。NASDAQ100投資信託はほかにもありますので、べつに楽天のでもifreeのでもニセナスでもeMAXISのでもかまいません。好きなのを使ってください。ただニセナスというのが言いやすいので、ニセナスにしています。
現在は楽ナスの経費率が0.198％とNASDAQ100投資信託では最安値ですが、実際のトータルリターンではニセナスが一番パフォーマンスがいいですね。こういうのがあるので、投資信託はフタを開けるまでわからないというのがあります。ただ楽ナスもそこまで差がないので、好きなのを使えばいいとは思います。
昔はそもそも選択肢が無いことから人気があったifreeのは経費率0.5%近くという高さもあって、近年は他とNASDAQ100投資信託と比べてパフォーマンスが悪くなっていますね。まあでも、言っても0.何％の違いとかですけどね。
NASDAQ100とSCHDを組み合わせるというのは、ようはボラティリティの高い銘柄と低い銘柄を組み合わせることによって、より安定したリターンを得ようということです。
以前の動画では、QQQと、ボラ低めの連続増配ETFであるVIGを組み合わせることで、VTIより低ボラかつ高リターンをたたき出せる割合というのを述べていきました。今回はこのVIGをSCHDに置き換えるという話ですね。
それではまずSCHDとQQQを１：１の割合で組み合わせたものと、VTIを比較してみます。青のほうがVTIですね。QQQが組み合わさっているのでリターンはSCHDとQQQの方が大きいのが一目でわかりますが、問題はボラティリティです。ボラティリティが高い＝リスクが高いので、リターンが大きくても高ボラティリティでは単に高リスク商品にしかなりません。
それでこの状態でのリターンとばらつきを見てみますと、
VTI SCHD＋QQQ
リターン 12.42% 15.34%
ばらつき 15.87% 15.70%
Sharp 0.72 0.89
Sortino 1.10 1.44
最大下落率 -19.51% -17.91%
年間リターンはVTIの12.42%に対して、SCHD＋QQQは驚異の15.34%。さらにばらつきはVTIの15.87%に対して、SCHD＋QQQは15.70%とVTIより低ボラティリティになっています。つまりこの時点でVTIより高リターン低ボラティリティを実現してしまっているのですね。
リスクに対するリターンの比率であるシャープレシオも、ＶＴＩが0.72に対して、SCHD＋QQQは0.89と高くなっています。下落耐性のソルティノレシオもVTIの1.10に対して、SCHD＋QQQは1.44です。
そしてズドン時の最大下落率も、VTIが-19.51%に対して、SCHD＋QQQが-17.91%と、ズドンがちょっと緩和されていますね。
そもそも2年前の動画だと、SCHD単品でVTIを凌駕していましたので、それにQQQを組み合わせてリターンを伸ばしていった形です。
そんなわけで、ＳＣＨＤとＱＱＱは1：1で買うことで、ＶＴＩ単品よりも高リターン低ボラティリティになります。これで話が終了してしまうのですが、それじゃあSCHDの比率を増やしたり、QQQの比率を増やしたりするとどうなるのという話ですが、基本的にはＳＣＨＤの比率を増やせばボラティリティは低くなる分、リターンも低くなります。QQQを増やせばその逆で、ボラティリティが高くなる分、リターンも高くなります。
個人的には、現実問題、１：１での保有のほうが管理しやすいので、１：１でやることをおすすめします。３：７とか４：６とか計算もしなくてはなりませんし、リバランスが面倒すぎます。１：１で十分でしょう。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・SCHDとQQQを１：１で保有すれば、VTI単品よりも高リターン・低ボラティリティになる。
となります。以上です。
日本の場合は、楽天SCHDとニセナスとかを1：1で保有しておけばよいでしょう。
ただ現時点では、楽天SCHDははじまったばかりなので不確定要素が多すぎるため、実際にどうなるかはわかりません。楽天SCHDについてはいきなり大金を投じるよりは、様子見での積立投資のほうがいいとは思います。
ちなみにQ太郎ですが、楽天SCHDについてはとりあえず実験的に5万円分をスポット買いしておきました。それからポイントをもらうため、特定口座での毎月積立を5万円分設定しました。
楽天証券だとクレカ積み立ての10万円分と、楽天キャッシュの5万円分の合わせて15万円分を積立で使えます。現在クレカ積み立て5万円＋楽天キャッシュ5万円の合わせて10万円を、新NISAの積立投資枠で使っているので、クレカ枠があと5万円あるのでこれを使います。
ただクレカだと毎月12日確定、翌月に購入の形になるので、いま設定しても、実際に購入するのは11月になりますね。そのため10月分は今回のスポット買いの5万円をあてています。ポイントもらえないのでちょっともったいない気もします。
そんなわけで年末まで積立つつ、来年どうするか考えていきたいと思います。
