VTIより低リスク・高リターン!QQQ+VIGのベストな比率は?

一般ETF投資お役立ち情報

QQQ VIG

QYLD全力太郎ことQ太郎です。

今回は「VTIを何も考えずに買い続けるだけでいいのか」という話です。

VTIよりリスクが低く、リターンが大きければ、それに越したことはありません。

そこで、NASDAQ100ETFのQQQと、連続増配銘柄ETFのVIGを組み合わせることで、低ボラティリティかつ高リターンのポートフォリオが作れるのではないかと思い、今回いくつかの比率で調べてみました。本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから

 

QQQ+VIGのベストな比率は?

さて、いま日本は、猫も杓子もVTIみたいな状況です。

しかしVTIはけっこうボラティリティ(変動)があります

そこで、ボラティリティをおさえたうえで、リターンも高いという夢のポートフォリオを、ボラティリティの高いQQQと、ボラティリティの低いVIGを組み合わせることで作れないかという企画です。

VIT、QQQ、VIGの比較

VTI 01

まずはVTIとQQQ、VIGをそのまま比較します。ご覧のとおり、QQQのリターンが際立っていますね。

VITが9.93%、VIGが9.57%に対して、QQQは15.70%もあります。

ただやはりQQQはボラティリティが大きいですね。VTIが15.87%、VIGが 13.53%に対して、QQQは18.05%もあります。

このQQQの高ボラティリティを、VIGを組み合わせることで、リスクをおさえようという話です。

そして、どのような比率で組み合わせると最適化できるかという話ですね。

QQQ:VIG=50:50

まずはQQQとVIGを50%:50%で組み合わせてみます。

VTI02

VTIと比較した場合、年間リターンはVTIが9.93%に対して、QQQとVIGの50%:50%は12.82%あります。

さらにばらつきですが、VTIが15.87%に対して、QQQ+VIGは15.21%とボラティリティも抑えられています。

VTIに比べて圧倒的に高リターン・かつ低ボラティリティというポートフォリオが完成してしまいました。

リスクよりもどれだけリターンがもらえるかというシャープレシオも、VTIが0.63に対して、QQQ+VIGは0.82と、かなり差があります。

これで話が終わってしまうとあれなので、他の比率も見てみましょう。

QQQ:VIG=25:75

QQQ25%+VIG75%の防御型と、QQQ75%+VIG25%の攻撃型を、50%50%と比較してみます。

VIT03

防御型のQQQ25%:VIG75%のリターンは11.24%と低くなりましたが、VTIのみに比べればまだ高いですね。ばらつきが14.19%とかなり抑えられています。

一方、攻撃型のQQQ75%:VIG25%は14.30%と高リターンですが、ばらつきは16.52%と、VTIの15.87%を超えてしまっています。そのため、VTIより低ボラティリティで高リターンという、今回の条件を満たすことはできません

ぎりぎりまで攻めた比率

ぎりぎりまで攻めた比率だと、QQQ60%:VIG40%でばらつきが15.71%リターンが13.42%と、このあたりが限度になるかと思います。

VTIに近いリスクで、13.42%という大きなリターンが挙げられるということですね。VTIの年間リターンは9.93%ですしね。

逆にぎりぎりまで守りをかためた場合ですが、QQQ5%、VIG95%だと、リターンが9.91%になってVTIを下回るので、今回の条件には適していません

QQQ10%:VIG90%が限度でしょう。

最適な比率

まとめるとこうなります。

VTI hikaku2

VTIよりも低ボラティリティ、かつ高リターンにしたいばあいは、QQQとVIGの組み合わせを、QQQが10%~60%の範囲でおこなうのがいいということです。

つまりQQQ10%:VIG90%~QQQ60%:VIG40%の間ですね。

リターンを考えるとQQQ60%:VIG40%がいいでしょう。

リターンを犠牲にしても守りに徹したければ、QQQ10%:VIG90%でもいいとは思います。これでもVTIよりリターンが大きい上に、ボラティリティが2%も低いのですね。

これの丁度真ん中ということになると、QQQ35%:VIG65%が、リスクリターンのバランスが取れた比率になります。1:2ぐらいですね。QQQ100万円に対してVIG200万円といったところです。

もちろんこれはほったらかし投資ではなく、リバランスが必要なので、年に1~2回リバランスするのがいいでしょう。毎月やると、手数料がかさみますしね。Q太郎的には、年末か年始に1回やるだけで十分かと思います。

そんなわけで、ひと手間かければ、VTIよりも高リターン、かつ低ボラティリティの運用が可能になります。

VIGが好きな人は、QQQを組み合わせることで、VIGの魅力をさらに引き出せでしょう。