元本保証レバナス実験#1ー閾値の設定について【SPXL/TECL/SOXL】1年目1月
QYLD全力太郎ことQ太郎です。
前回は昨年から予告していた4％ルール実証実験を行いました。詳細は前回の記事を参照してください。
https://hikou.syowp.com/4percent-202201/今回は、これも昨年から予告していた、100万円使って元本保証レバナスを作る実証実験をおこないます。
レバナスというのは、レバレッジナスダックの略語ですね.
ナスダック100指数にレバレッジを掛けたものです。
値動きが激しく、一攫千金を狙える銘柄として人気を集めています。
今回の手法は、簡単に説明すると、レバナス投資に高配当投資の手法を混ぜたものです。
10万円分のレバナスを用意し、それ以外にキャッシュポジションを90万円分用意します。
毎月レバナスの値段を見て、10万円以下であればキャッシュのほうから補填。
10万円以上であれば放置。
レバナスが投資分を超える含み益になったときに、投資分だけ回収すれば、残ったのは元本保証された無料レバナスになります。詳しくは以下の記事を参照してください。
それでは、実験がどうなったかを見ていきましょう。YouTube動画で見たい方はこちらのリンクから。
実験結果と問題点
今回の実験で使用するのは「楽天レバナス」です。
元本保証レバナスにつかう「楽天レバナス」10万円分と、キャッシュポジション90万円分は昨年用意しました。
それで今回の実験ですが、1月4日の楽天レバナスの価格ですが、– 9万9149円で、-851円になりますね。
この851円をキャッシュポジションから埋めるということなんですが、下落率は-0.85%と、１％にも届かないレベルなのですね。
レバナスはレバレッジ商品ですから、 1％にも満たない変動は誤差レベルにしかなりません。
翌日にはプラスに転じて、10万円以上状態のレバナスにお金を足す行為になってしまう危険性があります。
閾値（いきち）の設定
そこで思ったのですが、これは閾値を設けないと、無駄に投資回数が増えてしまうだけかと思います。
ようするに、誤差と見なす範囲内であれば追加投資をしないということですね。
それで変動を見ていくと、一日で9％近く動く日もありますので、「– 10％」を閾値として設定するのが合理的かなと思いました。
10万円ですから、9万円以下になったときに投資ということですね。
10％以内だと、日々の誤差レベルになってしまうため、下落したという状態にはカウントしないということです。
「楽天レバナス」は取引手数料無料なのでよいのですが、たとえばSPXL/TECL/SOXLといった米国ETFだと取引手数料が片道0.5%かかりますので、できるかぎり取引回数は押さえたほうがいいでしょう。
そのため、今回は10％の閾値内で、誤差レベルなので、10万円をキープしているとカウントして投資は行いません。
来月、9万円を下回った場合に、キャッシュポジションから埋めようと思います。
結果報告とまとめ
そんなわけで、今月の状態は、
レバナス 10万円
キャッシュポジション 90万円
元本回収に必要な含み益 12万5495円
の現状維持状態となりました。
この実験は予告通り、元本回収し、無料のレバナスが完成するまで、報告記事の毎月アップをおこないます。4％ルール実証実験とともに、フォローいただければ嬉しいです。
まあ、実際やってみると、細かい部分の調整の仕方がわかるのがいいですね。
取引手数料のかかる米国ETFでやるばあいは、1カ月に一度でなく、3カ月に1度や、半年・一年に一度でもいいかもしれません。自分の状況に合わせて調整するとよいでしょう。